Kommentare, ganze Nachrichtenverläufe/Konversationen oder einzelne Nachrichten kannst du wie folgt löschen:

In der App:
Bei iOS: Wische die zu löschende Konversation, Nachricht oder Kommentar nach links. (Achtung: Hier ist Feingefühl gefragt).
Bei Android: Hallte das Feld mit der zu löschenden Nachricht länger gedrückt und wähle dann "Löschen" aus.

Im Web:
Unter den Nachrichten/Kommentaren befindet sich ein kleiner Mülleimer und die Option "Nachricht löschen". Hier ist es nicht möglich ganze Konversationen zu löschen.